Especial atención merece la Ermita del Balneario, levantada en 1878 bajo la advocación de la Virgen de la Salud, actualmente patrona de Archena. Es un edificio neomedieval con elementos constructivos románicos, pero con un sentido de la verticalidad que la emparenta con el gótico. Esta característica queda agudizada por su entrada en alto, para ganar la cual se construyó una elegante escalinata estilo imperio. Aunque la dirección de obras correspondió al arquitecto Jose Mª Aguilar, el proyecto ha sido atribuido al gran Justo Millán. La bella y costosa piedra calcárea que recubre toda la fachada principal y juega con el ladrillo en los muros laterales, es una muestra del interés que los Vizcondes de Rías, entonces dueños de los Baños, pusieron en la construcción de la ermita. En su interior destaca la bóveda de cañón con arcos fajones que apoyan sobre pequeñas dobles columnas. El único altar de la ermita está dedicado a la Virgen de la Salud, cuya talla fue realizada por Salvador Páramo, especialista en imaginería religiosa. Merece la pena destacarse el Cristo crucificado realizado por Enrique Salas.
